Количественный аналитик

09 Декабря

Партнерские Вакансии

Компания "Банк ВТБ (ПАО)"

Команда количественной оценки рисков Управления рыночных рисков ВТБ ищет количественного аналитика (кванта) на направление валидации моделей ценообразования и оценки контрагентского риска для производных финансовых инструментов.

Данная позиция предоставляет возможность интенсивно применять математические знания на практике в деятельности ведущего банка и непрерывно развиваться в области прайсинга деривативов

Обязанности:

• валидация моделей ценообразования и моделей оценки контрагентского риска для производных финансовых инструментов;

• разработка методологии и реализация инструментов для валидации моделей и оценки модельного риска;

• анализ новых деривативных продуктов и one-off сделок с точки зрения моделей ценообразования;

• расчет параметров моделей и резервов по отдельным продуктам с учетом модельного риска;

• контроль изменений в библиотеке прайсинга по результатам валидации.

Требования:

• знание основ финансовой математики (модель Блэка-Шоулза-Метона, риск-нейтральная мера, кривые дисконтирования, поверхность волатильности и т.д.);

• знание основ стохастического анализа (броуновское движение, формула Ито и т.д.);

• базовые знания численных методов (метод Монте-Карло, метод конечных разностей, оптимизационные методы);

• владение языком Python на базовом уровне;

• английский язык на уровне свободного чтения статей по профессиональной тематике;

• желание развиваться в области моделей прайсинга производных финансовых инструментов.

Будет плюсом:

• знание продвинутых моделей ценообразования производных финансовых инструментов (модели процентных ставок, модели локальной и стохастической волатильности);

• знания в области математической статистики;

• опыт работы с экзотическим производными финансовыми инструментами;

• опыт работы с библиотеками прайсинга производных финансовых инструментов;

• владение системой LaTeX;

• опыт написания научных статей или методологических документов.