Валидатор

Валидация моделей оценки вероятности дефолта, в том числе:

- Формирование выборки и оценка ее качества для проведения валидации;

- Отбор статистически значимых факторов: оценка дискриминационной способности, корреляционный и дисперсионный анализ, анализ мультиколлинеарности и др;

- Валидация рейтинговой модели (в т.ч. проведение статистических тестов и их интерпретация и др.);

2. Проведение калибровки моделей Агентства в разных парадигмах (PIT, TTC);

3. Сбор статистики и организация данных для построения и обновления моделей т. ч. показателей деятельности различных типов предприятий (финансовых, нефинансовых, лизинговых, страховых компаний), расчет фактических и теоретических частот дефолта по уровням кредитных рейтингов с использованием различных статистических методов и т.д.);

4. Участие в задаче по расчету частот дефолтов по уровням кредитных рейтингов с использованием различных статистических методов;

1. Высшее образование техническое/ математическое/ экономическое (предпочтение отдается МГТУ им. Баумана, МГУ, МФТИ, ВШЭ, РЭШ);

2. Опыт программирования и работы с базами данных (знание принципов организации обработки и хранения больших данных);

3. Знание Python (в т. ч. необходимых библиотек для классического Data science: pandas, numpy, scikit learn, matplotlib, scipy, statsmodels);

4. Уверенный пользователь ПК (отличное знание excel).

5. Знание математической статистики, эконометрики, а также основных характеристик качества прогнозных моделей;

6. Приветствуется практический опыт разработки и (или) валидации PD моделей, опыт в реализации проектов в data science ;

7. Способность к оперативному глубокому погружению в тематику задач команды, умение находить нестандартные решения, ответственность при выработке подходов к решению.

Занятость полная

Опыт средний (от 1 до 3 лет)

Локация Moscow (Москва), Russia (Россия), м. Тульская

Режим Офис