Квант аналитик (Риски торговых операций)

Компания "Иннотехнум, Группа компаний"

Вместе с нами тебе предстоит:

• Реализация моделей для расчетов метрик контрагентского риска (PFE, EPE, производные метрики) по портфелям деривативов;
• Разработка дизайна системы в части расчета указанных метрик;
• Интеграция реализованных моделей в системы банка;
• Взаимодействие с количественными аналитиками в части разработки моделей;
• Взаимодействие с аналитиками и разработчиками, отвечающими за прочие компоненты системы;
• Участие в реализации статистических тестов для валидации моделей оценки контрагентского риска.

Какие знания и навыки необходимы:

• Высшее техническое образование (МГТУ им. Баумана, МИФИ, МЭИ, МАИ, МГУ, ВШЭ);
• Общее понимание принципов ценообразования производных финансовых инструментов;
• Уверенное владение языком Python;
• Владение принципами объектно-ориентированного программирования;
• Умение писать аккуратный и понятный код;
• Умение писать unit-тесты;
• Английский язык на уровне чтения статей по профессиональной тематике;
• Ответственность, умение работать самостоятельно в рамках своего направления;
• Умение работать в команде;
• Желание осваивать предметную область производных финансовых инструментов, прайсинга и оценки рисков.

Будет плюсом:

• Владение предметной областью контрагентских рисков (производный финансовый инструмент, соглашение о неттинге, соглашение об обеспечении (CSA) и т.д.);
• Знания в области контрагентских рисков (метрики EAD, PFE, EPE и т.д.);
• Знания в области численных методов (метод Монте-Карло, метод конечных разностей, оптимизационные методы);
• Знания в области стохастического анализа;
• Знания в области математической статистики;
• Знание моделей ценообразования производных финансовых инструментов;
• Опыт разработки на языке Java;
• Опыт работы с библиотеками прайсинга производных финансовых инструментов.

Открыть контакты работодателя

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы открыть контакты работодателя