Эксперт-аналитик (по оценке финансовых инструментов)

Компания "Центральный банк Российской Федерации"

Служба анализа рисков Банка России рассматривает кандидатов на позиции различного уровня в зависимости от опыта работы. Отдел анализа финансовых инструментов ведет работу по четырем основным направлениям:

Обязанности:

Долговые ценные бумаги:

• оценка справедливой стоимости облигаций;
• оценка сделок РЕПО;
• расчет основных риск-метрик по портфелю ценных бумаг.

Деривативы:

• оценка справедливой стоимости деривативов;
• оценка рыночности деривативов.

Методология:

• валидация внутренних документов, регламентирующих учет и оценку справедливой стоимости финансовых инструментов (ценные бумаги и деривативы);
• написание внутренних инструкций, методик.

Автоматизация:

• автоматизация расчетных процедур по оценке финансовых инструментов,
• автоматизация расчетных процедур по оценке рыночного риска,
• формирование функциональных требований по автоматизации

Требования:

• высшее образование по специальностям: «Экономика», «Финансы и кредит», «Прикладная математика и информатика»;

• наличие квалификационного сертификата ФСФР серии 1.0, международных сертификатов (CFA, ACCA, FRM) будет преимуществом;

• понимание рынка долговых ценных бумаг (облигации с фиксированным/плавающим купоном, субординированные облигации, структурные ноты, облигации с ипотечным покрытием);

• умение рассчитывать стоимость облигаций доходным подходом;

• умение рассчитывать форвардные процентные ставки;

• знание риск-метрик по облигациям;

• знание основных деривативов (базовый актив, факторы, влияющие на стоимость, структура денежных потоков): форвард (валютный, товарный, ценные бумаги), опционы, FRA, IRS, XCCY;

• умение оценивать кредитный риск контрагента (CVA, DVA);

• знания МСФО 9, МСФО 13;

• знание нормативных документов Банка России: 199-И, 511-П, 646-П, 372-П;

• владение SQL, Python.

Условия:

• получение уникального опыта в мегарегуляторе;
• возможности профессионального и карьерного развития;
• привлекательная система мотивации;
• широкий социальный пакет;
• корпоративное обучение;
• удобное расположение офиса.