Аналитик IPV

Компания "Банк ВТБ (ПАО)"

Обязанности:

• Разработка методологии независимой проверки цен (IPV) для производных финансовых инструментов и ценных бумаг;

• Подготовка данных для проведения IPV в соответствии с разработанной методологией (параметры, сценарии);

• Контроль корректности данных для расчета цен финансовых инструментов в ученых системах (в том числе, данных по кривым и поверхностям волатильности);

• Верификация отчетности по IPV, подготовленной смежными подразделениями;

• Взаимодействие с аудиторами и смежными подразделениями по вопросам определения справедливой стоимости финансовых инструментов.

Требования:

• Высшее образование;

• Знание основных типов производных финансовых инструментов (опционы, форварды, фьючерсы, свопы);

• Знание базовых моделей и принципов ценообразования производных финансовых инструментов (модель Блэка-Шоулса, метод Монте-Карло, риск-нейтральная мера ит.д.);

• Владение языком Python на базовом уровне;

• Будет преимуществом знание стандарта МСФО 13;

• Будет преимуществом опыт работы по направлению IPV;

• Будет преимуществом знание моделей ценообразования экзотических производных финансовых инструментов.