Финансовый аналитик

Участвовал в соревнованиях по машинному обучению, а именно - решал задачу кредитного скоринга на Kaggle в рамках учебного курса по основам машинного обучения.

Курсовые работы на 3 и 4 курсах были связаны со страхованием жизни. Я рассматривал пожизненное страхование, принимая время жизни застрахованного за случайную величину. Занимался решением задачи о приближении дисконтированной стоимости денежного потока страховых выплат при договоре пожизненного страхования нормальным законом. На основе данных моделирования по таблице ELT17 получено, что такое приближение является хорошим только для портфелей объемом более 10 тысяч договоров. Для меньших объемов, порядка 1000, распределение не будет нормальным согласно тесту Колмогорова-Смирнова с поправкой Лиллиефорса со статистической значимостью 5%. При таких объемах портфеля наше распределение лучше приближать усиленным нормальным распределением, за счёт того, что помимо двух параметров нормального распределения (среднее, дисперсия) у него ещё есть третий – коэффициент асимметрии, что позволяет более точно приблизить дисконтированную стоимость денежного потока страховых выплат.

Дипломная работа связана со статистическими оценками коэффициентов полиномов от гауссовских случайных величин и приложением таких оценок в финансовой математике. В дипломной работе было выяснено, что флуктуации цен на финансовых рынках могут быть описаны кубической полиномиальной моделью от стандартной гауссовской величины. Данная гипотеза оказалась верна на уровне значимости 5% при проверке её критерием согласия Колмогорова-Смирнова.

Проходил педагогическую практику в Гимназии г. Раменское. Проводил урок по изучению основ тригонометрии для учеников физико-математического класса.

Участвовал в Летней Компьютерной Школе. Проходил обучение в параллели “C/C++”.

Уверенный пользователь ПК.