RL инженер/quant

• Райффайзенбанк, Москва, Россия
Quantitative Researcher
◦ Применял методы классической оптимизации к задачам трейдинга и управления рисками (портфельные / execution-формулировки, учёт ограничений, бэктестинг оптимизированных стратегий).
◦ Разрабатывал и валидировал предиктивные признаки для торговых моделей (микроструктура рынка / сигналы цена–объём, лаговые и скользящие статистики, режимно-зависимые преобразования).
◦ Строил классические ML-бейзлайны (градиентный бустинг, интерпретация SHAP) и исследовал подходы RL для последовательного принятия решений в трейдинге.
• МФТИ — Центр когнитивного моделирования, Москва, Россия
Научный ассистент (робоманипуляция: оптимальное управление + RL)
◦ Занимался управлением физическим многозвенным манипулятором, сочетая классическое оптимальное управление (OC) с глубоким обучением с подкреплением.
◦ Спроектировал гибридный пайплайн: OC — для стабильного низкоуровневого трекинга / исполнения траекторий, RL — для высокоуровневых политик задач при неопределённости контактов и неточности модели.
◦ Стек: Python, PyTorch, Isaac Lab, Gymnasium, классические OC-солверы / оптимизация траекторий.